「押し目・戻り高値」形成後の大きな動きを捉えるローソク足パターン. 勝率は決して高くないが, 複利運用で100万→2.5億円を達成.
商材概要
[東大式] ドル円「ローソク足パターン」
特徴
- ドル円に特有のロウソク足パターン
- 大きな動きを捉えることを目的としているため, 決して勝率は高くないが全体としては収益性あり
- 統計学, 確率論, 機械学習的手法 を利用し, 15項目に渡って堅牢性を評価
- 東京大学在学中のアルゴリズムトレーダーとして過去に800以上のシステムを開発・検証
- 複利運用で最大の効果を発揮（10年間で100万→2.5億 達成）※将来の利益を保証するものではありません
- 独自開発のコンピュータシミュレーションと資金管理アルゴリズムにて複利運用可能
10年間で800万円程の利益
上記のパフォーマンスは過去のデータに都合よく当てはめをしたバックテストのデータではなく, フォワードテストのデータです.
（ここでは, 「ウォーク・フォワード分析」という方法によって10年間のフォワードテストを生成しています）
2012年には比較的大きなドローダウンも見られますが, これはより現実を反映した結果です. パラメータをいじることで, このようなドローダウンも全くなかったかのように見せることも可能ですが, それは全く意味のない行為ですのであえてそのようなことはしません.
こちらは「フォワードテスト」の結果であり, 過去データに合わせて「最適化を行なった」結果ではございません.
資金管理（複利）を適用するだけで, 100万円 → 約5000万円 が可能に
なお上記は「単利」で運用した場合で, 常に10万通貨でトレードし続けた結果です.
しかしながら, 実際の口座にて運用する場合には「複利」で運用することになると思いますので, その場合の結果も見てみましょう.
試しに, 初期資金100万円, 各トレードにおいて「口座資金の3%のリスク」を取るとしてみます.
結果を見てみると, なんと初期資金100万円が10年間で約5000万円と資産が50倍になっています. 単利の時は10年間で約800万円の利益でしたので, 複利で運用することの偉大さが理解できると思います.
また初期資金の100万円, 各トレードのリスク3％というのはかなり現実的な数字ではないでしょうか. もし仮に初期資金が100万円ではなく200万円だとすると, 10年間で200万円が約1億円になる計算です.
数ヶ月の期間だと複利・単利はほとんどパフォーマンスに違いはありませんが, 10年などの長期間となると違いは顕著に現れるのです.
リスクを 3% → 5% に増やすだけで 100万円 → 2.5億円
最後に, 各トレードのリスクを 3％→5% にした場合の結果を見てみましょう.
リスクを2%増やすと, 初期資金の100万円が10年間で2.5億円となりました.
もちろんリスクを増やした分, ドローダウンも大きくなっていますし現実にこれほどの大きなドローダウンを精神的に耐えられる人はあまりいないかもしれません. ほどんどの人はトレードすること自体をやめてしまうかと思われます.
しかしながらこのようなドローダウンに耐えられるようであれば, 複利運用の効果は言うまでもありません.
設定パラメータ
1. Magic
マジックナンバーです. EAに固有の番号になるので他のEAと被らないようにしましょう.
2. PositionSizingAllowed
複利運用の場合 true にしてください. 単利を希望する場合は false です. true を強く推奨します.
3. fvalue [複利運用の場合のみ設定必要]
口座資金のうち, どの程度のリスクととるか, の設定です.
0.01なら口座資金の1%のリスクを取ることになります.
0.01〜0.02が推奨, 多くのリスクを取れるなら0.04〜0.05でも良いですがその分ドローダウンも大きくなります.
※※ [単利運用の場合は設定不要（どの値でも構いません）]
4. Lots [単利運用の場合のみ設定必要]
単利運用の時の各トレードのロット数です. ほとんどの業者では1ロット＝10万通貨 ですがまれにこれと異なる業者もあるので注意してください.
※※ [複利運用の場合は設定不要（どの値でも構いません）]
注意点
ご検討の際には, 以下のことを考慮してくださるようお願いいたします.
＊トレード頻度: 平均1回/日
＊ 1日に何度もトレードするような戦略ではないため, ある程度のドローダウンは覚悟してください.
＊ 一般的には統計上の優位性はトレード回数が30を超えてはじめて意味を持つようになる, と言われています. パフォーマンスの評価に関しては, 数ヶ月程度の運用をお願いします.
＊ すぐに利益が出ずにドローダウンを経験する可能性も大いにありますので, 長い視点でお考えいただけると幸いです.
＊ バックテストデータとして提供しているものは「単利」にて運用したものです. 資産曲線としての見やすさを重視したためですが, 実際に自動売買される際は「複利」を強く推奨します.
設置方法
- ライブラリファイル … Librariesフォルダ内に設置してください.
- mqhファイル … Includeフォルダ内に設置してください.
ストラテジー
通貨ペア[USD/JPY]
取引スタイル[デイトレード][スイングトレード]
最大ポジション数100その他: 複利・単利を選択可能です.使用業者の最大ロット数に準じます.
運用タイプ複数枚運用最大ロット数100その他: 使用業者の最大ロット数に準じます.
使用時間足H1
最大ストップロス50その他: 直近の高値/安値に置かれます. 最大でも50pipsです.
テイクプロフィット100その他: ほとんどの場合, 内部ロジックで利益確定します.
両建てなし
リアルフォワード
