今回は「EAの正しい知識」を身につけていただきたいとと思いますので、存在は知っているけど「難しそう」「なんか怪しい」と思っている方も多い、FXの「自動売買システム(EA)」の魅力について、そして、EAを選ぶ際のポイントについて簡単に学べるように
解説していきます。
FXの自動売買システム(EA)の魅力を開発者が解説！
今回は、存在は知っているけど「難しそう」「なんか怪しい」と思っている方も多いかと思われます、FXの自動売買システム(EA)の魅力についてご紹介させていただいた後に、EAを選ぶ際のポイントも解説いたします！
EAを使うというのは非常に難しく専門知識が必要で、敷居が高いと思われがちですが、無料でMT4にインジケーターを入れるのと同じように、簡単にできてしまいます。
ぜひ参考にしていただければと思います。
FXの自動売買(EA)とは？
FXの自動売買システムは、あらかじめ決められたロジックに従って、トレーダーの代わりに自動で売買を行うシステムのことです。Expert Adviserと呼ばれ、一般的に略してEAと呼ばれます。
FXに関心を持ったことがある人であれば、「自動売買」という単語は一度は聞いたことがあると思いますが、「怪しい」「勝てない」「詐欺なのではないか」と勘ぐってしまう方も多いのではないでしょうか？
しかし自動売買というのは、あくまでFXのトレードスタイルの一つでしかありません。機関や大口、個人に関わらず、自動売買を用いて利益を上げているトレーダーは数多く存在します。
しかし残念なことに、「楽に稼げる！」「絶対に儲かる！」といった、甘い謳い文句でお金を集めて詐欺を働く業者が多数存在するのは事実です。
ですので今回は、たくさんのオリジナルのEAを開発している異国の戦士チームが、EA本来の魅力と、正しい知識を解説させていただきます。
EAの魅力
まず自動売買(EA)を使用すると得られる3つの大きな魅力をご紹介いたします！
EAの魅力①24時間いつでも自動でトレードしてくれる！
一般的にFXトレードをするには、リアルタイムでチャートを見て分析し、エントリー～決済までの判断を自分で行います、これは「裁量トレード」と呼ばれます。しかし、為替市場は平日24時間開いているとはいえ、平日は仕事で忙しくチャートを見る時間が取れない、という方も多いと思います。
しかし自動売買を用いれば、一定の取引ルールに従ってトレードを繰り返してくれるので、普段相場に張り付く時間が取れない方でも、自分でこまめにチャートをチェックする必要がなく、絶好のエントリーチャンスが来た際にも、チャンスを逃すことがありません。
EAの魅力②プロスペクト理論に縛られることがない！
裁量トレードで利益を上げるために一番大きな壁となるのが、「プロスペクト理論」です。
プロスペクト理論とは「人間は損失を避けたいと思うあまり、合理的ではない選択をしてしまう」という理論です。裁量トレードでよく陥るのは、「損失を確定したくない」「早く損失を取り戻したい！」という感情に支配されて、正しい判断ができなくなってしまうケースです。裁量トレードの世界は９割が負けると言われるほど厳しい世界ですが、ほとんどの人がこのプロスペクト理論が原因で利益が上げることができていません。
その点自動売買システムは、感情に振り回されることなく、あらかじめ設定された取引ルールに沿ってエントリー～決済までを行います。値動きに惑わされて判断を誤ってしまう危険性を避けることができます。
EAの魅力③明確に実績のあるトレードロジック
裁量トレードでも、手法の検証として過去検証を行うことがありますが、やはり検証とはいえ、人間がトレードすることには変わりありませんので、感情の動きによって,正確な手法検証を行うのは非常に難しいです。
その点自動売買は、あらかじめ設定されたトレードロジックを感情に左右されることなく、バックテストを行うことができます。しっかりと長期間のバックテスト結果で得られた、期待値のあるトレードロジックであれば信用できますよね。
裁量トレードですと、明確な手法もなく感覚でトレードしてしまっている方も多いかと思いますが、それだといつまでも自分のトレードに自信持つことができません。しかしEAであれば、手法の実績がデータとして証明されます。
EAを選ぶ時のポイント
販売されているEAは、基本的にバックテストが公開されていることがほとんどです。
しっかりと収益を見込めるEAかどうか、購入してはならない危険なEAかどうかを、このバックテスト結果から読み解くとくことができますので、そのポイトを簡潔に解説させていただきます。
EAを選ぶ時のポイント①プロフィットファクター(PF)
EAの成績の良し悪しを表す数値として、プロフィットファクター(PF)というものがあります。EA全体の利益が全体の損失の何倍かを示す期待値のことで、
総利益額÷総損失額で求めることができます。しかし実際に自分で計算する必要はありませんのでご安心ください。このPFの数値が高ければ良いEAだ、とだけ理解しておくだけで大丈夫です。
バックテスト結果ではこのように表示されます。一般的にはプロフィットファクターは1.5以上であれば、しっかりと収益が期待できる優秀なEAと判断ができます。
EAを選ぶ時のポイント②最大ドローダウン
トレードの世界では、運用資産に対する損失の割合をドローダウンといい、%で表されます。
どんなに優秀なEAでも、一時に成績の優れない時期が訪れる可能性があり、バックテストでは「最大ドローダウン」という項目で、指定された期間のバックテスト中に起こった、最大の損失額と、運用資金に対しての割合を確認することができますので、しっかりチェックしましょう。
この数値が低いほど最大ドローダウンが低いと判断ができ、良いEAであると判断ができます。
しかし１つ注意点があります。
最大ドローダウンの%数値は、「初期証拠金」に対しての最大損失額の割合ですので、証拠金に対して非常に小さいロットでバックテストを行い、見せかけだけの良い数値を作っている開発者も存在します。
このようなEAを購入してしまうと、思わぬ損失が発生することになりかねません。故に、証拠金に対して適切なロット数でバックテストを行っているかを、しっかりチェックしましょう。
EAを選ぶ時のポイント③勝率と平均リスクリワード
「勝率」「平均勝ちトレード」「平均負けトレード」の金額を確認することで、そのEAがどのようなペースで利益を上げていくのかを分析することができます。コツコツドカンタイプで勝率重視なのか、勝率は低いけれどリスクリワードの良さで損小利大タイプなのか、自分の求めているスタイルのEAであるかチェックしましょう。
EAを選ぶ時のポイント④バックテスト期間と取引回数
いくらPFが高い数値であったり、最大ドローダウンが低い数値であったとしても、総取引回数があまりに少ないEAは避けるようにしましょう。取引回数が少ないと、EAの実力というよりは一時的なものや偶然である可能性が高くなります。回数が多いほど確率が収束しますので、EA本来の実力を確認することができます。
また、バックテストの期間も重要です。例えば、素晴らしいパフォーマンスのEAでもバックテストの期間が1年間だけだとしたら、そのEAの信頼は出来ないでしょう。常に相場は変わりつつあるので、過去1年間の相場ではパフォーマンスが良くても、今後の相場でもそのパフォーマンスが保たれる保証はありません。
悪徳のEA出品者はそれゆえに、短い期間のバックテストを使い、長期間でバックテストをするとパフォーマンスが悪いEAを、短い期間のバックテストだけを使い、あたかもパフォーマンスが良いEAに見せることがありますので注意が必要です。
信用できるかどうかの目安としては、
バックテストの期間が15年以上
その中で取引回数が1500回以上
であれば信憑性のあるバックテスト結果と言えるでしょう。
EAを選ぶ時のポイント⑤バックテストの精度
MT4でバックテストを行う際にはいくつかのモードがありますが、精度の高いものと低いものがあります。EAを選ぶ際には、「全ティック」モードで行われたEAを選ぶようにしましょう。このモード以外のバックテスト結果は基本的に信憑性が低いです。
また、EAを開発する際には、過去の値動きのデータ「ヒストリカルデータ」を使ってパフォーマンスをチェックをしながら開発をしますが、ヒストリカルデータにも品質の良いものと悪いものが存在します。
TDS(Tick Data Suite)と呼ばれる有料のヒストリカルデータを使用することでモデリング品質が99.9%となり、非常に精度の高いバックテスト結果となります。
モデリング品質が99.9%であれば、信頼できるバックテスト結果と判断して良いでしょう。
EAを選ぶ時のポイント⑥無限ナンピン型のEAではないか
初心者の方がEAを選ぶ際に特に失敗しがちなこととして、「ナンピン＋マーチンゲール」方式のEAを優秀だと判断してしまう、ということがあります。
ナンピン＝エントリー後に含み損となった場合に建玉を追加して取得単価を有利にしていく手法。
マーチンゲール＝勝てなかった場合の次のトレードでロットを２倍３倍と増やしていく手法。
この２つを合わせて、ナンピンする際に追加するロットを２倍３倍と増やしていく手法、通称「ナンピンマーチン」と呼ばれるスタイルのEAが存在します。
その性質上、負けることが少なく、収益グラフは綺麗な右肩上がりになりやすく、一見優秀なEAに見えてしまいます。しかし、いつかは必ず大きな損失が発生することは避けらず、その一度の損失でそれまで積み上げた利益を全て失ってしまう可能性があります。
故に、あまりに綺麗すぎる右肩あがりの収益グラフのEAは疑った方が良いでしょう。真に優秀なロジックのEAは、買ったり負けたりしながらも相対的に利益を積み上げていく収益グラフとなります。
EAを選ぶ時のポイント⑦適切な販売価格であるか
販売されているEAの価格もチェックポイントです。無料のEA～数十万円するEAまで幅広くありますが、結論から言いますと、
・安価すぎるもの(無料含む)
・高額すぎるもの(10万円を超えるようなもの)
は避けた方が良いでしょう。
無料EAはユーザーにとっても開発元にとっても参入障壁が低いのは間違いありません。しかしそれ故に粗悪品にあたる可能性が高いのも事実です。
また、悪徳EAの特徴として「確実に稼げる」「脱サラできる」などの甘い謳い文句で宣伝しているEAの価格は10万円以上～という良心的ではない価格である特徴があります。
目安としては１万円～５万円程度のEAであれば、常識的な価格のEAと判断して良いでしょう。
おすすめＥＡ
「異国のXシリーズ」をおすすめします。
異国のXシリーズは、数多くの優秀なEAを開発してきた異国の戦士の最高傑作のEAであり、開発者である異国の戦士本人もプライベートで運用しているEAです。
・平均PF3.5以上
・勝率、取引回数、最大ドローダウン、総利益、全てに妥協なし
・モデリング品質99.9%の精度の高いバックテスト
・定期的に相場の変化に対応したアップデート版を出品
という、異国の戦士の集大成とも言える素晴らしいEAシリーズとなっております。
また、XシリーズはX1～X4まであり、どのシリーズも単体でも優秀なEAではあるのですが、それぞれ対応通貨ペアとトレードロジックの相関性が低く、互いに弱点を補い合う関係性になっているので、ポートフォリオとして運用することで、絶大な効果を発揮します。
