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掘り出し物EA山紫水明~SANSI-SUIMEI~

MT4標準のテクニカル指標を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、その方向と逆方向にオシレータ系の指標が動くとエントリしているシンプルな押し目買い・戻し売り手法で、ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。

製作者 EA名人作

元システムエンジニア、FX歴10年。EXCELのVBAなども駆使してEA開発をする猛者。

堅実な成績でフォワードテストも右肩上がりの最近注目されているEA。

山紫水明~SANSI-SUIMEI~リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。 | GogoJungle

リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。 | GogoJungle

ストラテジー

通貨ペア              EUR/JPY             
時間足5分足
取引時間帯深夜~早朝
ポジ保有時間基本24時間以内
スタイルスキャル
最大TP+100
最大SL-130
ナンピンあり
マーチンなし
両建てなし
最低証拠金3万円
推奨証拠金6万円
最大ポジション数4

ロジック

押し目買い・戻り売り

MT4標準のテクニカル指標を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、その方向と逆方向に、オシレータ系の指標が動くとエントリしているシンプルな押し目買い・戻し売り手法。

ローソク足の始値でエントリー、決済をしてます。

RSI、移動平均線、ボリバン、MACDを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法 ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。

①リスクリターン率が高い—> 20
 リスクリターン率 = 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)

② 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタによる最適化がカーブフィッティングでないことを確認してます。

③トレイリングストップを使って利益を伸ばしています。

④ 資産曲線が直線的に伸びている

⑤ 損切値が利確値に比べて大きくない。

⑥ 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、ロジックの有効性を確認してます。

⑦ 週のポジションの持越しをしないよう、週末決済してます。 

設定可能パラメータ

指値・逆指値・最大ポジション数・トレード時間・RSIレベルを変更できます。

RSIレベルを上下することにより、トレード回数を増減させることができます。

トレード時間も変えられるので、カスタマイズ余地があります。

■ パラメータの説明と初期値

・MagicNumber = 151991
 マジック番号、本EAのマジック番号です。
 
・EntryMaxSpread = 4.0
 エントリ時の最大許容スプレッド(pips)
 
・CloseMaxSpread = 4.0
 決済時の最大許容スプレッド(pips)

・Lots = 0.16
 ロット数
 ブローカによっては最小ロット数、ロットの変化幅が違います。
 ロットの変化幅が0.1の時は0.1単位でロット数を設定ください。

・MaxPos   = 4
 最大ポジション数

・TakeProfit = 120
 利確(pips)

・StopLoss = 130
 損切(pips)

・SeasonTime = true
 夏時間GMT+3、冬時間GMT+2の時間を採用されているブローカで使われる時は
 この値をtrueにしてください。それ例外はfalseです。

・ServerGMT = 0
 SeasonTimeがfalseの時のサーバの時間帯を入れてください。
 例.GMT+9の場合は9となります。

・StartTime = 21.4
 トレードスタート時間

・EndTime = 2.5
 トレード終了時間

 上記の2つのパラメータに関する注記
 (1) 少数点以下を60倍すると分になります。 
  例) 21.4は21時24分、2.5は2時30分
 (2) EndTimeがStartTimeより小さい時は翌日と見なします。
 (3) 時間はSeasonTimeがtrueのサーバの時間です。
 (4) 初期値のままでお使いになることをお勧めします。

・MoneyManage = false
 複利計算をする場合はtrue、固定ロットの場合はfalse

・RiskRate = 20
 複利計算をする時、余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようロット数
 を決めます。

・MoneyCalcMode = FreeMarginの時、余剰証拠金ベース計算
         = Blanceの時、残高ベース計算

・RSILevel = 15
 感度、この値を下げるとトレード回数が増えます。
     この値を上げるとPFが増え、ドローダウンが小さくなります。

バージョンアップ情報

Version.1.4 「SanshiSuimei4」トレード頻度を上げるパラメータ追加
Version.1.5 「SanshiSuimei5」複利のロット計算を余剰証拠金ベースと
               残高ベースで選択できるようにしました。
Version.1.6 「SanshiSuimei6」決済時のスプレッドフィルタを追加しました。

バックテスト

10年間のバックテスト

・スプレッド:2.0pips
・ロット数:0.16
・最大ポジション数:4
・純益:21,512
・最大ドローダウン: 948
・プロフィットファクタ 2.46
・勝率 80.79%
・総取引数:2051

StrategyTester10.gif

■ 最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の各数値

下図の中でどれを選択しますか?
私はリスクリターン率の一番高い、4がお勧めです。

maxpostable.PNG

■ ロット数を変えた時の各数値

下図をみてください。
ロット数を上げると年収益率が高くなり、最大ドローダウンが大きくなっているのが分かると思います。
しかし、変わらないのはPF、勝率、リスクリターン率です。

Lottable.PNG

■ ロット数の決め方

初期証拠金が10000$で、MaxPos=4を選択した場合、ロット0.1で最大ドローダウンが590$です。
もし、最大ドローダウン3000$まで許容できるとすると
0.1×3000÷590=0.5を設定すれば、よいことになります。

現在までのリアルフォワード

 

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