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MACDと移動平均線について

MACDとは?

MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、「マックディー」と読みます。日本語に訳すと移動平均収束拡散となります。

移動平均線を応用したテクニカルの手法で、2つの移動平均線を使用して、買いと売りのタイミングを判断することができます。

移動平均線は一般的に使用されるSMA(単純移動平均線)と異なり、昨日や今日といった直近の価格の比重が重いEMA(指数平滑移動平均線)を使用します。

MACDは数あるテクニカル手法の中でも比較的精度が高いとされ、特に新規売買のシグナルとトレンドの方向性を認識するのに有効とされています。

MACDとシグナル

MACDで使用される2本のラインにはそれぞれ名称があり、その計算式も異なります。名称と計算式は以下の通りです。

MACD(テクニカル指標の名前と同じ):短期EMA(指数平滑移動平均線)-長期EMA(指数平滑移動平均線)
シグナル:MACDのSMA(単純移動平均線 )

MACDの算出に使用するEMAの期間は一般的に、短期EMAが9もしくは12、長期EMAが26を使用します。

期間を変化させる際は、必ず短期の動きと長期の動きを捉えられるEMAの期間の数値にそれぞれ設定する必要があります。

シグナルで使用するSMAの期間は9を使用します。
また、MACDからシグナルの値を引いて棒グラフにしたものをヒストグラムと呼びます。

ヒストグラムによって、MACDとシグナルの乖離の度合いが一目でわかるようになっています。

上の図では下の項目にMACD( MT4標準搭載の物はブローカーによって異なり、またカスタムMACDも多く出ています。 )で説明しますと、赤ラインと、緑ラインの交差した部分とローソク足を合わせてみて下されば一目瞭然ですが、クロス( 赤ラインが、緑ラインを割り込んだ時 )がエントリーポイントとなります。

上の図を見ていただけるとわかりますが、ローソク足を見ても分かるように、上昇、下降はそのクロスから始まっています。

しかし、MACD( MA・移動平均線 )は初動が遅く、ローソク足のクロスから見て下されば分かると思いますが、少し遅れています。

よって、MACDだけで鉄板ポイントを見つけるのは( 特にスキャルピングの場合 )初動の遅さから少し無理があります。

他のインジケーターを併用し、エントリーポイントを見つける事が必要となります。

ただ、大局である長い足(4時間足、日足など )では有効です。

移動平均線について

移動平均線とは一定期間における終値の平均値の変化をチャート上にグラフで表したグラフのことを指します。

通常のローソク足などのチャートに比べて滑らかに表現されます。

テクニカル指標の中で最も基本的な指標で、愛用者は非常に多いです。海外においても「Moving Average」の名前で世界中のトレーダーが使用しています。
移動平均線はほかのテクニカルチャートにも応用されています。

MACDでは短期の移動平均線と中長期の移動平均線が使用されていますし、ボリンジャーバンドは移動平均線と標準偏差で構成されています。

移動平均線が示す意味

移動平均線では、現在(過去)の相場が上昇傾向にあるのか、下落傾向にあるのかといったトレンドを把握しやすく、移動平均線の傾きでトレンドの勢いなどを視覚的に確認することができます。

また、移動平均線は、算出期間(25日移動平均線であれば25日分)のマーケットポジションの平均コストを示しています。つまり移動平均線の水準よりも価格が上がったり下がったりすると、投資家が保有しているポジションの含み益が含み損に変わったり、逆に含み損が含み益に変わる水準として捉えることもできます。


さらに、移動平均線は、複数の異なる移動平均線の組合せやローソク足との組合せによって売買シグナルとして機能させることも可能です。

基本的な見方

注目すべき重要なポイントは、移動平均線の向きとその角度にあります。

まず向きですが、上向きの場合は上昇トレンドを表します。逆に下向きの場合は下降トレンドを表します。

どちらともいえない横ばいの場合はもみあい局面を表します。その時の移動平均線の角度が急であればあるほど出来高が多く勢いが強く、トレンドが継続する可能性が高いことを示唆します。


加えて現在の価格が移動平均線に比べて上側と下側のどちらにあるかも確認するようにしましょう。上側にある場合は強い相場、買いの勢力が強い状況です。

価格が下がった時に、移動平均線が下値支持線となるのか注目しましょう。下値支持線となり反発を見せた場合には、買いのシグナルと捉えて良いでしょう。逆に下側にある場合は弱い相場、売りの勢力が強い状況です。価格が上がった時に、移動平均線が上値抵抗線となるのか注目しましょう。上値抵抗線となり押し戻された場合には、売りのシグナルと捉えて良いでしょう。

ゴールデンクロス

ゴールデンクロスは短期線が長期線を下から上へ突き抜ける状態のことを指します。上昇トレンド入りを表し、買いのシグナルとなります。相場の大勢が下値から上値へ目線を切り替えたことを示唆します。

デッドクロス

デッドクロスは短期線が長期線を上から下へ突き抜ける状態のことを指します。下降トレンド入りを表し、売りのシグナルとなります。相場の大勢が上値から下値へ目線を切り替えたことを示唆します。

移動平均線を上手に活用するためのポイント

移動平均線の使い方をマスターした上で、さらに一歩踏み込んで活用するための方法「グランビルの法則」を紹介します。
グランビルの法則はアメリカのチャート分析家が考案した売買シグナルで、値段と移動平均線に注目して売りと買いのシグナルパターンが8つに分類されているものです。パターンごとにシグナルの確度や強弱がありゴールデンクロス/デッドクロスのみの分析を超えた精密な分析を行うことができます。

ただし、グランビルの法則やゴールデンクロス、デッドクロスなどは絶対的なものではないので参考程度にとどめておきましょう。移動平均線は過去の終値を参考にしているため、短期線であってもタイムラグのある遅行指標であることも留意しておくことが必要です。

MACDを活用するときの注意点

MACDの欠点と、MACDを使用する際の注意点を説明します。
MACDは精度の高いテクニカル指標として知られていますが、弱点もあります。

弱点をあらかじめ知っておくことで、さらにトレードの勝率をあげることができるでしょう。

ダマシが発生する可能性がある

MACDはトレンドが発生している相場では非常に有効と言えますが、横ばいのレンジ相場には弱く、ダマシも多く発生するリスクがあります。

現在の相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのか、他のテクニカル指標を使うなどして相場を見極め、MACDを最大限有効に活用できる相場で使用するようにしましょう。

トレンド終盤はトレンドレスに

ダイバージェンスなどでトレンド転換のサインが出たのち、次のトレンドが発生するまでのトレンド終盤にはトレンドレス(レンジ相場)となることが多いです。

そのため、MACDでは決済のタイミングを正確に掴むことが難しくなります。

繰り返しになりますが、MACDはトレンド相場において有効なテクニカル指標であるため、ダイバージェンスなどの相場転換、レンジ相場への移行のサインが見えた際には手法を柔軟に切り替えたりするなどの対応が必要です。

後書き

MACDは色々な形のものが存在します。

MT4( メタトレーダー4 )標準搭載の物以外にも、色々な形態のものがあります。

結論としては、MACDは遅行指標ですし、ダマシも発生しますの単体で使用しFXトレードを行うのは危険です。

しかし、優れた指標でありトレンドが分かりやすい、エントリー、決済ポイントが視覚的にわかりやすいのは確かなので使い方次第だと思います。

特にスキャルなどの短い足( 1分足、5分足など )では必ずほかの指標を併用したほうが賢明です。

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