【あなたのトレード大丈夫？】バルサラの破産確率をエクセルで管理していこう。※無料です。
バルサラの破産確率をご存知ですか？
”そのリスクリワードレシオでトレードを続けた場合に、勝率何割以下だったら破産する”という確率を教えてくれる表です。
裁量トレードを勉強されたことがあれば一度は目にしたことがあるかもしれませんね。
▲バルサラの破産確率
ペイオフレシオとリスクリワードレシオは同じものですが、
（平均利益）÷（平均損失）
です。平均利益が1000円で平均損失が-1500円であれば、ペイオフレシオは0.66になります。
このペイオフレシオでトレードを何百回と重ねていった場合に、勝率が何割あれば利益が残っていくのか？というのを上図から割り出します。
ペイオフレシオ0.6であれば勝率70％で12.4％の確率で破産し、勝率80％であれば0.1％の破産確率になります。
できるだけ破産確率0でトレードしたいですが、それはなかなか難しいですね。
バルサラの破産確率でEAの安全性を評価する
代表的な長期フォワード実績のあるEAを、バルサラの破産確率表にあてはめてみました。（ ゴゴジャン提供ですので・・あくまでゴゴジャンによるものです・FX-ON ）
Pips_Minerは破産確率72％に計算されていますが、実際にはペイオフレシオ0.4に近く、勝率は80％以上あるので6.5％に限りなく近いのではないかなと思います。
もっと単位の細かい破産確率表があればいいのですがすぐ見つけられなかったのでご容赦ください・・・
破産確率に当てはめると、優秀なEAも破産確率50％台に含まれてしまうという結果に。勝率が10％違ってくると一気に破産確率が下がりますから、
トレーリングストップを利用するEAはブレが発生しやすいというのも事実です。
フォワードにおける平均利益額と平均損失額を参照にしていますので、今後変動する可能性はありますが、
バックテストとフォワードテスト両方においてこのバルサラの破産確率でなるべく破産確率の高くないEAを選ぶと長期運用において
安定した利益が見込めます。
ただし、最大DDや含み損は考慮されていないので、証拠金不足によるロスカットのリスクはまた別になります。
また、取引回数や一回の平均利益額（または獲得Pips）によっても、資金の増加具合は変わってきますので、あくまで「フォワードにおける安全性」を測る目安に使っていただければと思います。
勝率を重視する方はリスクリワードレシオがどれくらいに設計されているのかに注意する必要がありますし、
リスクリワードレシオを重視する場合は、どのくらいの勝率があれば利益増加が見込めるのか？を判断する目安になります。
リスクリワードレシオが評価基準に追加されるともっとEA選択の幅が広がりそうですね。
バルサラの破産確率をエクセルで管理。
トレードをしていて、資金管理をしていきたい方や、自分のトレードを続けていくことがいいのかどうかの指標としてバルサラの破産確率というものが存在します。
その破産確率を知っている方向けにエクセルで管理するツールを作成しました。
バルサラの破産確率とはなにか？
バルサラの破産確率とは、トレードの勝率とペイオフレシオというもので導出される「どのくらいで資金がショートしてしまうか？」という確率になります。
詳しい計算方法は、こちらで勉強できます。
確率になるので、絶対はありませんが可能性として考えておいてください。
「自分は大丈夫」は危険です。
バルサラの破産確率をエクセルで管理する。
ネット上にはいろいろなことができるツールはありますが、複雑すぎて、結局どうなの？という疑問が残るツールも多いです。
結論として、シンプルなものが一番だと思います。
完全無料です！
このツールは自分の売買履歴を入力していくことで破産確率がどのくらいになるのかが一目でわかるツールになっています。
売買ノート代わりに使うのも有用だと思います。
使い方
ダウンロードしたファイルを開くとこのような画面かと思います。
この画面は、バルサラの破産確率の全容です。
下のほうの矢印のタブを変えることで自分のトレードから破産確率が分かるようになります。
詳しく紹介していきます。
「トレード履歴詳細」というタブをクリックするとこのような画面になります。
※分かりやすいように値が入力されていると思います。
ここで入力するのは以下の項目です。
- 取引通貨単位
- スプレッド
- 売買
- エントリーポイント
- エグジットポイント
これらを記入すると破産確率を勝手に導出してくれます。
なお、直近1000エントリーまでしか見れませんので、もしそれ以上のエントリー数を検証したい方はお問い合わせください。
トレードを行う会社によってはCSVファイルで取引データを出力できると思いますので、そちらも活用してみてください。
約定履歴からCSV出力ができます。
実はダウンロードしていただいた破産確率チェッカーに入っていたのは直近100件で見た私のトレード履歴です。
3つ目のタブ破産確率を見てください。
私が入力していたコツコツドカンの典型的な履歴には、破産確率は70％いかないくらいです。
ここで破産確率を知ることができますので、ぜひ自分の破産確率を調べてみてください。
もし自動売買のEAなどでトレード履歴はないけど、勝率とリスクリターンロスが分かっている場合は右側の手動入力をすることで調べることができますので使ってみてください。
資本がなくなったら終わりですよ！！きっちりとした資金管理をしていきましょう。
後書き
バルサラの破産を見ることにより自分のトレードを見直しましょう。
資金管理をしていくことが身を守る最善策です。
もしギャンブルトレードをしている方は、これを機会に資金管理をしてみてくださいね。