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優良EAの見分け方 グラフの見方

グラフの見方

バックテストのレポートは横軸が取引回数、縦軸が資金量を示しています。

ただのグラフですが良くみることで、EAの特徴を判断することが可能です。

では具体的にいくつかのグラフを見てみましょう。

グラフ1

さてどうでしょう?

確かに最終的に利益が出ていますが、途中で大きく資金を減らしている期間があります。

これでは安定感がなく、いくら利益が出ているとはいえ安心して運用することはできません。

次のグラフを見てみましょう。

2

きれいな右肩上がりになっており、損失が出ても短期間で取り戻せているのが分かります。

こういったグラフのEAは安定性があり、損失も少なく低リスクのEAだといえます。

それではもうひとつグラフを見てみます。

グラフ3

一見完璧な右上がりのグラフです。

しかしグラフの青線の途中にピョコピョコと尖った部分が見られます。

またグラブ下部に緑色の棒グラフがありますが、これは取引したロット数をグラフ化したものです。

えらく不規則に増えたり減ったりを繰り返しています。

これはナンピンマーチンゲール式のEAの特徴です。

ナンピンマーチンゲール式とは、エントリーしたポジションが含み損を抱えた場合、ロット数を増やしながらドンドンと買い増ししていく手法です。

先に取引したポジションが含み損を抱えていても、ロット数を増やして取引した後のポジションが利益を出し、トータルでプラスになった時点で全てのポジションを決済する手法です。

グラフを見ると一切負けのない素晴らしい手法に見えますが、いち方向に非常に大きな値動きした場合、この手法は強制ロスカットにかかるくらいの損失を出す可能性が高いです。

またロット数をドンドン増やしながらポジションを積み重ねる手法なので、ある程度まとまった資金が必要になります。

こういったナンピンマーチンゲール式のEAを購入する場合は、長期間のバックテストが行われているかをレポートで確認し、どの程度の資金があれば運用できるかを問い合わせる必要があります。

以上、数回に渡ってバックテストレポートから良いEAを判断する方法を紹介してきました。

今回紹介した他にもEAを購入するさいには気になる点が出てくるかもしれません。

そういった場合は、遠慮なく販売者にメールなりで問い合わせることが大事です。

問い合わせた後、迅速にきちんとした返答がない場合は、そのEAの購入は慎重になった方が良いでしょう。

EAというのは購入後も色々と分からないことがあったりするものです。

そういった場合、キチンとした返答がなければ、せっかく高額なEAを購入しても十分に使いこなせないことになりかねません。

EAの特徴を判断するのも大事ですが、販売者が信頼できるのかを判断することも非常に大事なことです。

優良EAの見分け方 売買回数・勝率・利益と損失編

売買回数はどれぐらいか?

「短い期間のバックテストは要注意」といった事が通例ですが、総取引数でも同様のことが言えます。

例えば5年間で1,000回以上取引しているEAと100回ほどしか取引していないEAはどちらが信用できるでしょうか?

いくら長期間のバックテストでも取引回数が少ないものは、今後の再現性に疑問が残ります。

少なくとも1年あたり100回程度は取引するようなEAを選択しましょう。

勝率はどれぐらいか?

どんなEAか判断するさいに勝率は非常に気になるでしょう。

もちろん重要なファクターであることは確かですが、「最低でも80%以上の勝率がなければならない」などと神経質になる必要はありません。

勝率というのはEAの戦略で大きく変わります。

利小損大のEAでは勝率は良くなり、損小利大のEAでは勝率は悪くなります。

優良EAの見分け方 時間足の整合性と利益編

例えばある期間、5分足にはヒストリカルデータがあるけど、それに対応する1分足のヒストリカルデータが欠けている場合には、その欠けている本数分が不整合チャートエラーとしてカウントされます。

基本的には、この数値は「0」でなければなりません。

なぜならば、5分足以上の時間足データは1分足のヒストリカルデータから生成するものですので、当然全ての時間足の整合性がとれていなければなりません。

「Mismatched charts errors」の数値が非常に大きな数値である場合は、バックテスト用のデータの作成手順自体に問題がありますので、そのEA本来のパフォーマンスは確認することはできません。

EAを購入する際には、絶対にチェックすべき項目です。

優良EAの見分け方 バックテスト期間と精度編

使用している時間足とバックテスト期間は?

どの時間足のチャートにEAを設定するのか、そしてどの期間のバックテストをしたのかを示しています。

5 Minutes(M5)となっているのはEAを5分足のチャートに設定するということです。

ここで勘違いしてはいけないのは、5分足チャートにEAを設定するからといって、EAの売買ロジック(売買手法)が5分足のみを使っているわけではないということです。

たいていのEAは複数の時間足のテクニカル指標データを使用して売買ロジックを構成しています。

ですので、例えばEAの購入後、自分でバックテストや最適化をするさいに、EAの使用足が5分足だからといってバックテスト用のヒストリカルデータを5分足だけ用意しても、正確なバックテストはできません。

EAの良し悪しの見分け方には直接関係ない部分ですが、EAは複数の時間足を使ってロジックが構築されている事が多いということは理解しておいてください。

また、この項目ではバックテストした期間が分かります。

例えば数ヶ月の期間分のバックテストであれば、たまたまその期間だけ成績が良かった可能性があります。

少なくとも直近の2年間ぐらいはさかのぼっている必要があります。

バックテストの精度は?

EAレポート

このレポートの中なら特に重要な項目(番号を振ってあるもの)について説明します。

どこの業者のMT4でバックテストしたものか?

レポートの①の部分になります。

どこの業者なのかを知ることで、どの程度のスプレッドでバックテストしたものかを知ることができます。

極端にスプレッドが小さい業者の提供しているMT4でバックテストしたものは、他の業者で使用した場合パフォーマンスが大きく悪化する可能性があります。

なお現行のMT4はバックテスト時のスプレッドを自由に変更できるので、EAの購入を考えている場合は購入先へメールなどで「スプレッドはいくつでバックテストしているのか?」と問い合わせるのも手です。

またMT4のバックテスト時には1分足データが必要です。

現在私の知る限りFXDD社が2005年以降の1分足データを提供しています。このデータはある程度精度の高いものですが、MT4の開発元であるMetaQuotes社が提供するデータは精度が低いようです。

こういった精度の低いデータでバックテストしたものは再現性に乏しく、実際に使用すると非常にパフォーマンスが悪いことがあります。

スプレッドと同時に「どこのヒストリカルデータを使用してバックテストしたものか」を問い合わせると良いでしょう。

使用している通貨ペアは?

EAがどの通貨ペアを使用するのかを示しています。

もちろんどの通貨ペアでも良いのですが、できるだけ取引量の多い通貨ペアを使用しているEAがよいでしょう。

優良EAの見分け方 バックテスト編

MetaTrader4(MT4)では誰でも自動売買ができるExpert Advisor(EA)と呼ばれるものがあります。

EAは無料のもの、有料のもの含めて相当な数がネット上に出回っています。

はたして、どんなEAが良いEAなのか?

実際に使用して確かめるしかないのか?

無料のEAならば入手後、バックテストやデモ口座での運用で確認することができますが、数万円もする有料EAについてはそういうわけにもいきません。

では実際に自分で使用する前に、どんなEAなのかを見分けるにはどうすれば良いのか?

ここでは、そういった「良いEAの見分け方」を紹介します。

バックテストレポートが添付してあるか?

バックテストレポートは、販売している紹介ページで必ずと言っていいほど掲載されています。

しかしバックテストレポートが無いものは、信用できませんので( 概ねです。 )あまりおススメできません。

こういったバックテストレポートを掲載していることは最低必須条件です。

バックテストレポートがない販売サイトは信用に値しません。

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