長期バックテストは本当に必要？
「長期の様々な値動きに対応できるほうが、将来の値動きにも対応できる可能性が高い。」という意見もあれば、
「現在と過去ではまるで環境が違うから意味がない。」、「過去と全く同じ値動きになることはないから意味がない。」という意見もあります。
本当の答えは分かりません。
しかし、今回後者の考え方を取り入れ、無理やり長期で最適化してカーブフィッティングになるより、直近相場に合わせて勝ちやすいEAを作ろうと考えて完成したのが「ロンギヌスEURCHF」です。
実際、EUR/CHFではスイスフライショック（2015/1）の前後では全くチャートが違い、スイスショック後は安定したレンジ相場になっており、逆張りが機能しやすいことが予想できます。
ロジック
行き過ぎたところで逆向きに仕掛ける逆張りロジックです。
１ポジのみの場合、反転するポイントをピッタリあてられないことも多々あります。
ロンギヌスでは最大２０ポジを分割してエントリーし、全ポジの平均として有利な価格になることを狙っています。
決済は全ポジの平均含み損益とインジケーターの行き過ぎ度合いを判定し、全ポジ同時決済します。
全ポジの平均含み損益で決済の判定をするので、セットしたタイミングや手動決済した場合は、決済ロジックの発動タイミングが変わる可能性があります。
最大SLは90pipsですので、無限に含み損を抱えるシステムでは無いです。
また、パラメータのStealthSL（デフォでは0）を0より大きくすると、内部ロジックによるSLが発動します。ただし、GMT+2/+3基準の0:00~1:05では作動しません。
例えば、ステルスSLを90にし予備に通常SLをもっと大きく設定するなどして、スプが広がる0時台の対策などに使えるかもしれません。
売りはスキャ～デイトレ的、買いはスイング的です。
因みにRyodate=falseにすると両建てがオフになります。両建てのほうがトレード数は多くなりチャンスを逃しにくいと思いますが、エントリーポイントは浅くなりやすい可能性もありますので、
両建てのほうが収益の伸びが少しよく、両建てなしのほうが少し滑らかです。お好みの設定にしてください。
アップデート情報
2020/10/7 v1.2 デフォルトでRyoudate=trueに変更し、最大両建て40ポジになりました（両建てオフに変更可）。ステルスSLをデフォルトでは無効に変更し、通常のSL（MaxStopLoss）を90にしました（有効にする場合はStealthSLを0より大きくしてください。但しGMT+2/+3基準で0:00~1:05は無効になります）
ＥＡ概要
- 通貨ペア：ユーロ/スイスフラン
- 時間足：5分足
- ポジション数：40(片側20)（両建て=falseにした場合20）
- トレードスタイル：逆張り、スキャル～スイング
- エントリー時間：1:05～23:59(GMT+2/+3基準で)
- マーチンゲール：なし
- 固定幅ナンピン：なし（固定幅での単純ナンピンはないですが、逆行時にエントリーシグナルが出ていればポジションを増やしていきます）
スイスフランショック以降の５年半で最適化
スイスフランショック～２０２０年の５年半のみに絞って最適化し制作しました。
スイスフランショック以降より最適化したことにより、より安定したトレードができると判断しロジックを形成したようです。
大量ポジションで２３時間・高頻度トレード
- GMT+2/+3基準の0:00~1:05を除くすべての時間でエントリーします。エントリーシグナルが出ればポジションを追加していき最大片側20×2＝40ポジまで持ちます。（Ryoudate=falseの場合20ポジ）
- 約５年半で20,000トレード近く、平均すると一日当たり約15トレードの計算です。かなりのトレード数ではないでしょうか？
- それでいて期待利得も高く、2015～2020のデータでは約4pips（スプ1.2で）です。
複数ポジションのメリット
下図は、始めのほうのポジションでは利益はないですが、追加ポジションで利益を出せているパターンです。
単一ポジションEAでは損切か微益になるトレードでも、複数ポジションEAではトータルで勝てる場合があるでしょう。
もちろん、フルポジで損切りになれば損失が大きいというデメリットもあります。
片側最大ポジション数の違いの比較（2015/2以降）
デフォルトの20が一番バランスが良いです。
ＳＬが９０のためナンピン系であっても、そんなに大きな含み損は発生しません。
よくあるＥＡでＳＬを”２００”とか取ってるものもありますが、そこまで大きいとさすがに含み損が大きくなりロスカットの危険性が発生します。
しかし９０くらいですとそこまでではないので・・。
それに最大ポジションを常に持つことは無いと考えられます。
推奨ロット・証拠金について
一応推奨ロットと証拠金について書いておきます。
推奨証拠金やロットの考え方は人それぞれですので、私からは助言いたしかねますが参考の考え方を書きます。あくまでも一つの考え方ですので、資金やロットはご自身でご判断いただくようお願いいたします。
バックテスト条件：0.01ロット、スプレッド1.2pips、手数料なし口座
①最適化期間（2015/2-2020）での最大DD＝約82,685円
②2009-2020での最大DD＝約132,400円
例えばDDを20％許容する場合の証拠金は、①：413,425円、②：662,000円となり、
30％なら①：275,616円、②：441,332円です。
※あくまでもバックテストでの結果です。将来最大DDを超えない保証はありません。環境によって差がでます。上記の設定で予想以上の損失が出た場合でも責任を負いかねます。参考程度に捉え自己責任での投資をお願いいたします
国内のブローカーは、レバが２５倍なので上のような計算になりますが、ＸＭとかですとレバ８８８倍ですので証拠金は少なくて済みます。
パラメータ
MaxStoploss : 通常のSL
StealthSL : 内部SL（1:05~23:59のみ有効、0で無効化）
GMTOffset : 冬時間のGMT（一年中変更不要）
ポートフォリオにおすすめな商品
異るロジック・通貨ペアのEAでポートフォリオを組み、お互いのDDを補い合うのがEAの運用していく上では重要になるのかなと思っています。
通貨ペアもそんなに無いＥＡですので、被ることが無いと思います。
ロンギヌス EURCHF購入者意見
最低ロットでも数万円稼いでくれる
まだ稼働したばかりですが、すでに最低ロットで2万円弱稼いでくれています。
最大ポジ20(片側)で最大SL90なので、全部損切りにかかってもプラマイ0くらいで収まります。
レンジ相場じゃないと勝つのは厳しいですが、7割はレンジ相場と言われており両建てでトレンド時もなるべく損失回避するようになってるのでいいのではないでしょうか。
2連続フルポジ損切りとかきたら厳しいかもですが、今のところいい感じです！
僕のブログでリアルフォワードテスト収支を公開しているので、よければ参考にしてください！
https://eaking.jp/longinus-eurchf/
小野です
2020/11/08 14:06
シストレFX
内緒にしておきたいくらい素敵なＥＡ
EURCHFの通貨の特性から、あまり大きく動きすぎないので、
逆行しても、ポジションが増えるぞラッキー♪くらいの感覚で、安心して見ていられます。
まだ試用版と製品版で３週間しか使っていませんが、
気が付けばポジっていて、気が付けば利益が乗っていて……みたいな、仕事の合間にＭＴ４を覗くのがとても楽しみなＥＡです(*´Д｀)
もうすでにＥＡ代は回収できました♪
りりりえ
2020/10/30 21:09
シストレFX
何気にすごい安定感。
レヴューがないので投稿いたします。
ここ最近は値動きがトリッキーで、EAには厳しい状態が続いているように感じております。
約20ほど稼働させているEAの中で、数少ないほぼ全勝のEAが本商品です。
欲張らず控えめに、資金管理に余裕を持っていれば、放置でOKです。
むしろ、焦れて途中で手を出してしまうと利益が減るイメージです。
ロットを控えめにして焦らず放置、これが一番良い使用法かと。
HI
2020/10/30 17:05
シストレFX
リアルフォワード
後書き
このＥＡつい最近まで一カ月無料お試しをやってまして、私も運用してましたが中々です。
堅実且つ大胆に行けるＥＡだと思います。
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